PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XOEF с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XOEF и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 23.82%.


XOEF

1 день
-1.83%
1 месяц
1.36%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RPG

1 день
-4.89%
1 месяц
0.71%
С начала года
23.82%
6 месяцев
23.74%
1 год
33.16%
3 года*
25.71%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEF и RPG


2026 (YTD)2025
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
12.43%4.15%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
23.82%0.99%

Correlation

The correlation between XOEF and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Доходность на риск

XOEF vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XOEF

RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEF c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOEF vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XOEFRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.53

+0.97

Просадки

Сравнение просадок XOEF и RPG

Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и RPG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XOEFRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.66%

-53.27%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.85%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-8.84%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEF и RPG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XOEFRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

20.37%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

23.53%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

22.75%

-10.02%

Сравнение комиссий XOEF и RPG

XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEF и RPG

Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RPG в 0.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
0.18%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
0.80%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XOEF and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.18% for RPG.

XOEF is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.35% for RPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEF и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор