Сравнение XOEF с RPG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 33.89%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 33.89%
- 6 месяцев
- 31.87%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам XOEF и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 33.89% | 1.54% |
Correlation
The correlation between XOEF and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. RPG — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение XOEF c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и RPG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -53.27% | +45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.82% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 22.45% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 23.94% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 22.91% | -10.02% |
Сравнение комиссий XOEF и RPG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и RPG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.15% for RPG.
XOEF is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор