Сравнение XOEF с PHDG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 16.03% for PHDG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 9.37%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
PHDG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 7.11%
- Всё время*
- 5.56%
Сравнение доходности по годам XOEF и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 9.37% | 6.91% |
Correlation
The correlation between XOEF and PHDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XOEF and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XOEF
PHDG
Сравнение XOEF c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.53 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.39 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PHDG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -17.70% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -6.36% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.03% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.23% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.91% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PHDG
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что XOEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.23% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.59% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 11.41% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.38% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 12.10% | +0.66% |
Сравнение комиссий XOEF и PHDG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PHDG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PHDG в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and PHDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEF has higher volatility (3.32%) compared to PHDG (2.23%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs PHDG's -17.70%.
On 1-year performance, XOEF leads with 18.97% vs 16.03% for PHDG. On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEF has performed better with a 18.97% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
PHDG has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.06% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while PHDG is Equity Hedged. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for PHDG.
XOEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор