Сравнение XOEF с PHDG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 9.74%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам XOEF и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 9.74% | 6.91% |
Correlation
The correlation between XOEF and PHDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHDG
Сравнение XOEF c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PHDG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -17.70% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.71% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.23% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 11.39% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 11.41% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.10% | +0.79% |
Сравнение комиссий XOEF и PHDG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PHDG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PHDG в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and PHDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
PHDG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while PHDG is Equity Hedged. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор