Сравнение XOEF с PHDG
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 11.80%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам XOEF и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 11.80% | 6.54% |
Correlation
The correlation between XOEF and PHDG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. PHDG — Ранг доходности на риск
XOEF
PHDG
Сравнение XOEF c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.52 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PHDG
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -17.70% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.15% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.24% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 9.48% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 11.03% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 11.97% | +0.76% |
Сравнение комиссий XOEF и PHDG
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PHDG
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PHDG в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.90% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and PHDG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.
PHDG has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while PHDG is Equity Hedged. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор