Сравнение XOEF с IWM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 14.62%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам XOEF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 14.62% | 10.75% |
Correlation
The correlation between XOEF and IWM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IWM — Ранг доходности на риск
XOEF
IWM
Сравнение XOEF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.36 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IWM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -59.05% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.55% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.76% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 19.54% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 22.58% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 23.06% | -10.33% |
Сравнение комиссий XOEF и IWM
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IWM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IWM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while IWM is Small Cap Blend Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор