Сравнение XOEF с IWM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 32.84% for IWM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.24%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
IWM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам XOEF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.24% | 11.95% |
Correlation
The correlation between XOEF and IWM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between XOEF and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IWM — Ранг доходности на риск
XOEF
IWM
Сравнение XOEF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.99 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 10.54 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IWM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -59.05% | +51.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -11.03% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.71% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -10.72% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.12% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IWM
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) составляет 3.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что XOEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.17% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 19.38% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 22.49% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 23.00% | -10.24% |
Сравнение комиссий XOEF и IWM
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IWM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IWM в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.91% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (3.62%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 32.84% vs 18.97% for XOEF. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XOEF has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 32.84% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
XOEF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.91% for IWM.
XOEF is categorized as S&P 500, while IWM is Small Cap Blend Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор