Сравнение XOEF с IBM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs -23.58% for IBM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам XOEF и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 3.25% |
Correlation
The correlation between XOEF and IBM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IBM — Ранг доходности на риск
XOEF
IBM
Сравнение XOEF c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.66 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -1.53 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IBM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -69.40% | +61.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -35.85% | +28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -35.30% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -20.12% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 15.44% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IBM
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) составляет 3.32%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что XOEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 32.02% | -28.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 46.34% | -36.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 48.36% | -35.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 29.86% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 27.97% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IBM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IBM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs IBM's -69.40%.
XOEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор