Сравнение XOEF с IBM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -4.92%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XOEF и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
IBM International Business Machines Corporation | -4.92% | 3.25% |
Correlation
The correlation between XOEF and IBM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IBM — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBM
Сравнение XOEF c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IBM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -69.40% | +61.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.56% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -20.12% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IBM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 40.56% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 27.49% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 26.69% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IBM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IBM в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.42% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IBM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор