Сравнение XOEF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Gold Trust (IAU).
XOEF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 2.96% | 4.15% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 29.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
XOEF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEF и IAU
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEF vs. IAU — Ранг доходности на риск
XOEF
IAU
Сравнение XOEF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XOEF и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IAU
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.87% | 0.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IAU
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -45.14% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -11.71% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -15.98% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IAU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 27.64% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 17.70% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 15.83% | -3.01% |