Сравнение XOEF с IAU
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -6.95%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам XOEF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
IAU iShares Gold Trust | -6.95% | 30.37% |
Correlation
The correlation between XOEF and IAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IAU — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение XOEF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IAU
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -45.14% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.64% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.98% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 27.56% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 18.25% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.02% | -3.13% |
Сравнение комиссий XOEF и IAU
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IAU
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for IAU.
XOEF is categorized as S&P 500, while IAU is Gold. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор