Сравнение XOEF с HIBL
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 91.84%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 91.84%
- 6 месяцев
- 82.82%
- 1 год
- 202.29%
- 3 года*
- 50.94%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 91.84% | 45.16% |
Correlation
The correlation between XOEF and HIBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. HIBL — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIBL
Сравнение XOEF c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и HIBL
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -88.27% | +80.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.08% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -43.82% | +42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 73.84% | -60.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 83.40% | -70.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 92.44% | -79.55% |
Сравнение комиссий XOEF и HIBL
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и HIBL
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HIBL в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and HIBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор