PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEF с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEF с HIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

XOEF и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEF и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEF и HIBL

2026 (YTD)2025
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		2.96%4.15%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-7.11%42.59%

Доходность по периодам

С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -7.11%.

XOEF

1 день
0.68%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-1.04%
1 год
120.02%
3 года*
28.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XOEF:
XOEF с FCNTXXOEF с MAINXOEF с VOOXOEF с VTIXOEF с ACWIXOEF с BUFPXOEF с CPSM
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL

Сравнение комиссий XOEF и HIBL

XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Доходность на риск

XOEF vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEF
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEF c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOEF vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEFHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.10

+0.68

Корреляция

Корреляция между XOEF и HIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEF и HIBL

Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HIBL в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		0.87%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.49%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XOEF и HIBL

Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и HIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEFHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.66%

-88.27%

+80.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-27.52%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-45.21%

+43.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEF и HIBL

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEFHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

25.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

53.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

90.33%

-77.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

81.85%

-69.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

92.39%

-79.57%