Сравнение XOEF с DBC
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 29.51%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам XOEF и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.72% | 3.69% |
Correlation
The correlation between XOEF and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. DBC — Ранг доходности на риск
XOEF
DBC
Сравнение XOEF c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.11 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и DBC
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -76.36% | +68.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -24.38% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -46.21% | +44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 18.87% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 19.20% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 17.82% | -5.09% |
Сравнение комиссий XOEF и DBC
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и DBC
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DBC в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.80% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while DBC is Commodities. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор