Сравнение XOEF с BNO
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам XOEF и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -7.81% |
Correlation
The correlation between XOEF and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. BNO — Ранг доходности на риск
XOEF
BNO
Сравнение XOEF c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.13 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и BNO
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -87.06% | +79.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -14.85% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -40.16% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 41.63% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 35.41% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 36.69% | -23.96% |
Сравнение комиссий XOEF и BNO
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и BNO
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BNO.
XOEF is categorized as S&P 500, while BNO is Oil & Gas. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор