Сравнение XNTK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XNTK и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.33% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 21.13% против 9.89% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 21.13%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и XLU
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XNTK vs. XLU — Ранг доходности на риск
XNTK
XLU
Сравнение XNTK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.38 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и XLU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и XLU
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и XLU
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -51.98% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -9.18% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -25.26% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.07% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -2.23% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -10.26% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.82% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и XLU
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.10% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 10.33% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 15.80% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.17% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 19.20% | +7.26% |