PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 23.94%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 23.94% против 11.32% соответственно.

XNTK

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
35.12%
С начала года
29.16%
1 год
52.62%
3 года*
36.45%
5 лет*
17.79%
10 лет*
23.94%
Всё время*
11.37%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

XNTK

State Street SPDR NYSE Technology ETF
$16.34M$15.04M$19.15M

Сравнение доходности по годам XNTK и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		29.16%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between XNTK and TPYP is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.32

The correlation between XNTK and TPYP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и TPYP

Секторы
XNTK
TPYP

Технологии

85.8%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

XNTK
85.8%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

XNTK
7.2%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

XNTK
7.0%
TPYP

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

TPYP

-

Энергетика

XNTK

-

TPYP
69.6%

Финансовые услуги

XNTK

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

XNTK

-

TPYP

-

Промышленность

XNTK

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

XNTK

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с VOOXNTK с XSW
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

XNTK vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XNTK c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.60

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.25

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.64

+0.83

XNTK vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и TPYP

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-51.91%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-6.84%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-13.17%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-17.96%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-51.91%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.54%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-7.82%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.91%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и TPYP

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

4.74%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

11.18%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

13.98%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

17.41%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

21.90%

+5.32%

Сравнение комиссий XNTK и TPYP

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и TPYP

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and TPYP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (11.54%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, XNTK leads with 23.94% vs 11.32% for TPYP. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 23.94% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.15% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while TPYP is MLPs. XNTK tracks NYSE Technology Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.40% for TPYP.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор