Сравнение XNTK с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XNTK и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 21.09% против 17.41% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и SPMO
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XNTK vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XNTK
SPMO
Сравнение XNTK c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.90 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и SPMO
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и SPMO
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -30.95% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -12.70% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -22.74% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -30.95% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.31% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -4.66% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.60% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и SPMO
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.22% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 12.80% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 22.77% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 19.08% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 20.09% | +6.38% |