Сравнение XNTK с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
XNTK и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции XNTK уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.09% против 27.88% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и PSI
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
XNTK vs. PSI — Ранг доходности на риск
XNTK
PSI
Сравнение XNTK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.39 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.87 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.63 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 20.32 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.39 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и PSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и PSI
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и PSI
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -62.96% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -18.67% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -44.85% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -44.85% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.31% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -16.05% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.17% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и PSI
Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 8.90%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 15.33% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 29.78% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 43.67% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 37.34% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 34.67% | -8.20% |