Сравнение XNTK с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
XNTK и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XNTK имеют среднегодовую доходность 21.09%, а акции IGM немного отстают с 21.06%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и IGM
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
XNTK vs. IGM — Ранг доходности на риск
XNTK
IGM
Сравнение XNTK c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.74 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и IGM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и IGM
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и IGM
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -65.59% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.44% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -40.68% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -40.68% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -15.32% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и IGM
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.38% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 16.35% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 26.72% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 25.55% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 24.41% | +2.06% |