PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

XNTK и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 21.09% против 11.32% соответственно.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий XNTK и IDGT

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF

Доходность на риск

XNTK vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.63

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.20

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.94

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

11.26

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между XNTK и IDGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и IDGT

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и IDGT

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-77.95%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-12.23%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-35.83%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-36.88%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-1.06%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-20.04%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.20%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и IDGT

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

8.17%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

15.15%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

21.60%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

23.03%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

23.14%

+3.33%