PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с GFGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus. XNTK is passively managed, while GFGF is actively managed. Over the past 3 years, XNTK returned 42.75%/yr vs 17.85%/yr for GFGF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for GFGF.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью 1.26%.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

GFGF

1 день
1.70%
1 месяц
3.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.82%
1 год
12.07%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%3.43%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		1.26%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Correlation

The correlation between XNTK and GFGF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between XNTK and GFGF shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и GFGF

Секторы
XNTK
GFGF

Технологии

80.9%
32.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

31.2%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
GFGF
32.7%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
GFGF
11.2%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
GFGF
6.8%

Сырьевые материалы

XNTK

-

GFGF

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

GFGF
3.1%

Энергетика

XNTK

-

GFGF

-

Финансовые услуги

XNTK

-

GFGF
31.2%

Здравоохранение

XNTK

-

GFGF
13.6%

Промышленность

XNTK

-

GFGF
2.5%

Недвижимость

XNTK

-

GFGF
2.0%

Коммунальные услуги

XNTK

-

GFGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guruGFGF с BDGS

Доходность на риск

XNTK vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKGFGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.96

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.39

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.80

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

2.73

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.96

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XNTK и GFGF

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и GFGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-27.98%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-15.22%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-15.60%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.74%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-8.26%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и GFGF

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.05%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.56%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

12.59%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

19.09%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

19.09%

+7.54%

Сравнение комиссий XNTK и GFGF

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и GFGF

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GFGF в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and GFGF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to GFGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs GFGF's -27.98%.

On 3-year performance, XNTK leads with 42.75% vs 17.85% for GFGF. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNTK has performed better with a 42.75% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while GFGF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and GuruFocus. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.65% for GFGF.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и GFGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор