PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с GFGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus. XNTK is passively managed, while GFGF is actively managed. Over the past 3 years, XNTK returned 36.45%/yr vs 17.50%/yr for GFGF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for GFGF.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью 3.40%.

XNTK

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
35.12%
С начала года
29.16%
1 год
52.62%
3 года*
36.45%
5 лет*
17.79%
10 лет*
23.94%
Всё время*
11.37%

GFGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.12%
С начала года
3.40%
1 год
12.63%
3 года*
17.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GFGF

Guru Favorite Stocks ETF
$535.52K$248.68K$99.06K

XNTK

State Street SPDR NYSE Technology ETF
$16.34M$15.04M$19.15M

Сравнение доходности по годам XNTK и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		29.16%38.06%23.49%70.13%-41.07%0.09%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		3.40%13.11%26.12%24.03%-20.32%1.03%

Correlation

The correlation between XNTK and GFGF is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between XNTK and GFGF shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и GFGF

Секторы
XNTK
GFGF

Технологии

85.8%
35.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

31.4%

Здравоохранение

-

14.8%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
85.8%
GFGF
35.2%

Коммуникационные услуги

XNTK
7.2%
GFGF
10.2%

Потребительский циклический сектор

XNTK
7.0%
GFGF
6.5%

Сырьевые материалы

XNTK

-

GFGF

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

GFGF
3.1%

Энергетика

XNTK

-

GFGF

-

Финансовые услуги

XNTK

-

GFGF
31.4%

Здравоохранение

XNTK

-

GFGF
14.8%

Промышленность

XNTK

-

GFGF
2.0%

Недвижимость

XNTK

-

GFGF
2.0%

Коммунальные услуги

XNTK

-

GFGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с VOOXNTK с XSW
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с SPYGFGF с VGTGFGF с IWYGFGF с VOOGFGF с SCHGGFGF с BDGSGFGF с guru

Доходность на риск

XNTK vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XNTK c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKGFGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.99

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.42

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.83

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

2.81

+5.65

XNTK vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и GFGF

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и GFGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-27.98%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-15.22%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-15.60%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

0.00%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-8.03%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

4.50%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и GFGF

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

3.61%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

9.74%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

12.81%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

18.91%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

18.91%

+8.31%

Сравнение комиссий XNTK и GFGF

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и GFGF

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GFGF в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and GFGF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (11.54%) compared to GFGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs GFGF's -27.98%.

On 3-year performance, XNTK leads with 36.45% vs 17.50% for GFGF. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNTK has performed better with a 36.45% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.15% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while GFGF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and GuruFocus. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.65% for GFGF.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и GFGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор