PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с GFGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).

XNTK и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XNTK и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%3.43%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.38%.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGSGFGF с SCHG

Сравнение комиссий XNTK и GFGF

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF

Доходность на риск

XNTK vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKGFGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.22

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.44

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.27

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.99

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между XNTK и GFGF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и GFGF

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью GFGF в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и GFGF

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и GFGF.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-27.98%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-15.22%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-12.15%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-8.42%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.12%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и GFGF

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.05%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

9.62%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

16.98%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

19.32%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

19.32%

+7.15%