PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNTK с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XNTK и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		-6.48%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 21.09% против 12.28% соответственно.

XNTK

1 день
1.76%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-6.17%
1 год
34.43%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.28%
10 лет*
21.09%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с PNQIXNTK с XSW
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XNTK и DIA

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

XNTK vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.19

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.17

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

4.26

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между XNTK и DIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и DIA

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и DIA

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XNTKDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-51.87%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-10.79%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-20.76%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-36.70%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.94%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-7.17%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.95%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и DIA

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNTKDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

4.94%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

9.24%

+9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

16.81%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

14.73%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

17.50%

+8.97%