Сравнение XNTK с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
XNTK и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции DGT по среднегодовой доходности: 21.09% против 13.29% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и DGT
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
XNTK vs. DGT — Ранг доходности на риск
XNTK
DGT
Сравнение XNTK c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.22 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 10.12 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и DGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и DGT
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и DGT
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -55.36% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -12.45% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -25.18% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -34.40% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.00% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -13.92% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.58% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и DGT
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.57% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 9.11% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 16.42% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 15.10% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 16.94% | +9.53% |