PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNET с PBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XNET с PBT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNET (Xunlei Limited) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, XNET returned -2.88%/yr vs 21.15%/yr for PBT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XNET и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xunlei Limited (XNET) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 68.64%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: -2.88% против 21.15% соответственно.

XNET

1 день
-6.24%
1 месяц
-26.38%
С начала года
-34.27%
6 месяцев
-35.01%
1 год
-20.61%
3 года*
40.51%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
-2.88%

PBT

1 день
-2.30%
1 месяц
27.07%
С начала года
68.64%
6 месяцев
53.49%
1 год
164.14%
3 года*
9.77%
5 лет*
49.93%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNET и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNET
Xunlei Limited		-34.27%256.28%22.84%-10.99%-9.45%-30.45%-41.02%44.12%-77.91%298.70%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		68.64%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Correlation

The correlation between XNET and PBT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

XNET:

$69.01

PBT:

$0.33

Коэффициент P/E

XNET:

0.07

PBT:

85.03

Коэффициент PEG

XNET:

0.00

PBT:

1.13

Коэффициент P/S

XNET:

0.13

PBT:

76.22

Общая выручка (12 мес.)

XNET:

$470.70M

PBT:

$13.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

XNET:

$231.40M

PBT:

$13.06M

EBITDA (12 мес.)

XNET:

$1.09B

PBT:

$11.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xunlei Limited

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с XNET:
XNET с IG.MIXNET с SAABYXNET с SAB.MCXNET с TVE.TOXNET с BAMI.MIXNET с FSIXNET с INSM
Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MA

Доходность на риск

XNET vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNET
Ранг доходности на риск XNET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNET: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNET: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNET: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNET c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNETPBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.92

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
4.44

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

8.67

-9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

24.39

-25.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNET vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNET на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNET и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNETPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.92

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.05

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XNET и PBT

Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и PBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNETPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.03%

-83.17%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.77%

-19.04%

-37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-62.52%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.46%

-65.05%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.03%

-73.87%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.29%

-8.13%

-73.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.74%

-25.68%

-49.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.82%

6.76%

+27.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XNET и PBT

Xunlei Limited (XNET) и Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеют волатильность 21.22% и 21.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNETPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

21.40%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

30.96%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.99%

42.09%

+39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.29%

47.79%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.65%

42.76%

+44.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNET и PBT

XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.25%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
XNET
Xunlei Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XNET и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
98.11M
0
(XNET) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XNET and PBT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.40%) compared to XNET (21.22%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs PBT's -83.17%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNET и PBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор