Сравнение XNET с PBT
XNET (Xunlei Limited) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, XNET returned 0.32%/yr vs 19.26%/yr for PBT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и PBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 44.17%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям PBT по среднегодовой доходности: 0.32% против 19.26% соответственно.
XNET
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 39.37%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 0.32%
PBT
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- 44.17%
- 6 месяцев
- 44.37%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 39.96%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам XNET и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -24.40% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -41.02% | 44.12% | -77.91% | 298.70% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 44.17% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
Correlation
The correlation between XNET and PBT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between XNET and PBT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XNET:
$69.01
PBT:
$0.33
XNET:
0.08
PBT:
72.70
XNET:
0.00
PBT:
0.97
XNET:
0.14
PBT:
65.16
XNET:
$470.70M
PBT:
$13.06M
XNET:
$231.40M
PBT:
$13.06M
XNET:
$1.09B
PBT:
$11.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. PBT — Ранг доходности на риск
XNET
PBT
Сравнение XNET c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNET | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.77 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 13.34 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNET и PBT
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и PBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -83.17% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -21.46% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -62.52% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -65.05% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | -73.87% | -22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -21.46% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -25.66% | -49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 7.66% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и PBT
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 14.22% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 31.94% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 43.36% | +34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 47.73% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.75% | 42.86% | +44.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и PBT
XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.46% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and PBT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (22.64%) compared to PBT (14.22%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs PBT's -83.17%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и PBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор