Сравнение XNET с SAB.MC
XNET (Xunlei Limited) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, XNET returned -2.88%/yr vs 12.13%/yr for SAB.MC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и SAB.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNET торгуется в USD, в то время как SAB.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAB.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у SAB.MC с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям SAB.MC по среднегодовой доходности: -2.88% против 12.13% соответственно.
XNET
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -26.38%
- С начала года
- -34.27%
- 6 месяцев
- -35.01%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -2.88%
SAB.MC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 60.40%
- 5 лет*
- 42.97%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам XNET и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -34.27% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -41.02% | 44.12% | -77.91% | 298.70% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -5.12% | 118.18% | 66.27% | 35.45% | 47.66% | 54.96% | -61.62% | 6.32% | -40.04% | 46.42% |
Correlation
The correlation between XNET and SAB.MC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
XNET
SAB.MC
Сравнение XNET c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNET | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.52 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.72 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNET | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.77 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.10 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.01 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XNET и SAB.MC
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке SAB.MC в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -94.68% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -14.76% | -42.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -19.56% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.46% | -42.27% | -39.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | -86.48% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -14.78% | -66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -62.65% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.82% | 6.08% | +27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и SAB.MC
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 8.37% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 21.77% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.99% | 29.30% | +52.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 38.32% | +32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 42.99% | +44.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и SAB.MC
XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.19% | 6.36% | 4.75% | 3.64% | 4.60% | 0.00% | 4.58% | 2.69% | 5.67% | 2.45% | 4.13% | 1.90% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and SAB.MC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNET и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор