Сравнение XNET с OPXS
XNET (Xunlei Limited) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, XNET returned 0.32%/yr vs 22.65%/yr for OPXS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и OPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у OPXS с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: 0.32% против 22.65% соответственно.
XNET
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 39.37%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 0.32%
OPXS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 22.65%
Сравнение доходности по годам XNET и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -24.40% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -41.02% | 44.12% | -77.91% | 298.70% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -9.73% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
Correlation
The correlation between XNET and OPXS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.07 |
Over the past year, XNET and OPXS have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XNET:
$69.01
OPXS:
$127.40
XNET:
0.08
OPXS:
0.10
XNET:
0.00
OPXS:
0.00
XNET:
0.14
OPXS:
0.02
XNET:
$470.70M
OPXS:
$3.78B
XNET:
$231.40M
OPXS:
$1.45B
XNET:
$1.09B
OPXS:
$664.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. OPXS — Ранг доходности на риск
XNET
OPXS
Сравнение XNET c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNET | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNET и OPXS
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и OPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -99.87% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -41.80% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -45.68% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -45.68% | -33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | -76.40% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -97.02% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -95.70% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 21.83% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и OPXS
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 18.65% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 45.29% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 71.63% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 54.18% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.75% | 59.98% | +27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и OPXS
Ни XNET, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and OPXS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (22.64%) compared to OPXS (18.65%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs OPXS's -99.87%.
XNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и OPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор