Сравнение XNET с OPXS
XNET (Xunlei Limited) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, XNET returned -2.88%/yr vs 20.76%/yr for OPXS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и OPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у OPXS с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям OPXS по среднегодовой доходности: -2.88% против 20.76% соответственно.
XNET
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -26.38%
- С начала года
- -34.27%
- 6 месяцев
- -35.01%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -2.88%
OPXS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -15.07%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 50.78%
- 5 лет*
- 51.40%
- 10 лет*
- 20.76%
Сравнение доходности по годам XNET и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -34.27% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -41.02% | 44.12% | -77.91% | 298.70% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -14.17% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
Correlation
The correlation between XNET and OPXS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between XNET and OPXS shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XNET:
$69.01
OPXS:
$127.40
XNET:
0.07
OPXS:
0.10
XNET:
0.00
OPXS:
0.00
XNET:
0.13
OPXS:
0.02
XNET:
$470.70M
OPXS:
$3.78B
XNET:
$231.40M
OPXS:
$1.45B
XNET:
$1.09B
OPXS:
$664.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. OPXS — Ранг доходности на риск
XNET
OPXS
Сравнение XNET c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNET | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.77 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.54 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNET | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.44 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XNET и OPXS
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и OPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -99.87% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -41.80% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -45.68% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.46% | -45.68% | -35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | -76.40% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -97.16% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -95.72% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.82% | 20.97% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и OPXS
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 18.35% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 46.36% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.99% | 73.02% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 53.95% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 59.89% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и OPXS
Ни XNET, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and OPXS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (21.22%) compared to OPXS (18.35%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs OPXS's -99.87%.
OPXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и OPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор