Сравнение XNET с SAABY
XNET (Xunlei Limited) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, XNET returned -0.67%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
XNET
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -26.38%
- С начала года
- -34.27%
- 6 месяцев
- -35.01%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -2.88%
SAABY
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 57.32%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNET и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -34.27% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -12.42% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between XNET and SAABY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
XNET:
$58.68M
SAABY:
$29.87B
XNET:
$69.01
SAABY:
$5.98
XNET:
0.07
SAABY:
4.61
XNET:
0.00
SAABY:
0.14
XNET:
0.13
SAABY:
0.36
XNET:
0.05
SAABY:
0.67
XNET:
$470.70M
SAABY:
$82.29B
XNET:
$231.40M
SAABY:
$17.87B
XNET:
$1.09B
SAABY:
$9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. SAABY — Ранг доходности на риск
XNET
SAABY
Сравнение XNET c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNET | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.27 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.09 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.77 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XNET и SAABY
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -52.75% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -37.04% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -37.04% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.46% | -37.04% | -44.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -31.92% | -49.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -16.92% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.82% | 14.47% | +19.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и SAABY
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 16.14% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 32.81% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.99% | 49.55% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.29% | 46.97% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 57.55% | +30.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и SAABY
XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and SAABY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (21.22%) compared to SAABY (16.14%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор