Сравнение XNET с SAABY
XNET (Xunlei Limited) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, XNET returned 10.03%/yr vs 49.64%/yr for SAABY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -7.97%.
XNET
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 10.55%
- 6 месяцев
- -20.63%
- С начала года
- -14.25%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 45.11%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 1.01%
SAABY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 57.70%
- 5 лет*
- 49.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNET и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -14.25% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -12.16% |
SAABY Saab AB (publ) | -7.97% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between XNET and SAABY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between XNET and SAABY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XNET:
$76.43M
SAABY:
$28.71B
XNET:
$69.04
SAABY:
SEK 5.98
XNET:
0.09
SAABY:
42.72
XNET:
0.00
SAABY:
1.30
XNET:
0.16
SAABY:
3.36
XNET:
0.06
SAABY:
6.19
XNET:
$470.70M
SAABY:
SEK 82.29B
XNET:
$231.40M
SAABY:
SEK 17.87B
XNET:
$1.09B
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. SAABY — Ранг доходности на риск
XNET
SAABY
Сравнение XNET c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNET | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.52 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNET и SAABY
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -52.75% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -38.38% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -38.38% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -38.38% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.59% | -34.34% | -41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -17.19% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.70% | 17.81% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и SAABY
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 14.15% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 32.97% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.89% | 48.22% | +28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.37% | 47.54% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.78% | 57.38% | +30.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и SAABY
XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | 0.44% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and SAABY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (16.69%) compared to SAABY (14.15%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs SAABY's -52.75%.
XNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор