Сравнение XNET с SAABY
XNET (Xunlei Limited) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, XNET returned 3.20%/yr vs 47.75%/yr for SAABY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -13.65%.
XNET
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 39.37%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 0.32%
SAABY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -13.24%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -8.60%
- 3 года*
- 54.95%
- 5 лет*
- 47.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNET и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -24.40% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -12.16% |
SAABY Saab AB (publ) | -13.65% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between XNET and SAABY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between XNET and SAABY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XNET:
$67.50M
SAABY:
$27.03B
XNET:
$69.01
SAABY:
SEK 5.98
XNET:
0.08
SAABY:
40.72
XNET:
0.00
SAABY:
1.24
XNET:
0.14
SAABY:
3.20
XNET:
0.06
SAABY:
5.90
XNET:
$470.70M
SAABY:
SEK 82.29B
XNET:
$231.40M
SAABY:
SEK 17.87B
XNET:
$1.09B
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. SAABY — Ранг доходности на риск
XNET
SAABY
Сравнение XNET c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNET | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.22 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.52 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNET и SAABY
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -52.75% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -38.38% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -38.38% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -38.38% | -40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -38.38% | -40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -17.07% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 16.48% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и SAABY
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 14.13% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 32.76% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 47.60% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 47.13% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.75% | 57.37% | +30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и SAABY
XNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | 0.47% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
XNET Xunlei Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and SAABY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (22.64%) compared to SAABY (14.13%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs SAABY's -52.75%.
XNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор