PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNET с FSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XNET с FSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNET (Xunlei Limited) and FSI (Flexible Solutions International Inc.) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, XNET returned -2.88%/yr vs 17.44%/yr for FSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XNET и FSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xunlei Limited (XNET) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNET показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у FSI с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям FSI по среднегодовой доходности: -2.88% против 17.44% соответственно.

XNET

1 день
-6.24%
1 месяц
-26.38%
С начала года
-34.27%
6 месяцев
-35.01%
1 год
-20.61%
3 года*
40.51%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
-2.88%

FSI

1 день
-2.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-8.75%
1 год
43.25%
3 года*
31.82%
5 лет*
15.16%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNET и FSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNET
Xunlei Limited		-34.27%256.28%22.84%-10.99%-9.45%-30.45%-41.02%44.12%-77.91%298.70%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-6.91%90.62%98.05%-37.34%-20.31%56.22%-3.11%108.69%-25.82%36.87%

Correlation

The correlation between XNET and FSI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.09

The correlation between XNET and FSI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

XNET:

$69.01

FSI:

$0.14

Коэффициент P/E

XNET:

0.07

FSI:

43.51

Коэффициент PEG

XNET:

0.00

FSI:

2.56

Коэффициент P/S

XNET:

0.13

FSI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

XNET:

$470.70M

FSI:

$38.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

XNET:

$231.40M

FSI:

$12.53M

EBITDA (12 мес.)

XNET:

$1.09B

FSI:

$6.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xunlei Limited

Flexible Solutions International Inc.

Часто сравнивают с XNET:
XNET с IG.MIXNET с SAABYXNET с SAB.MCXNET с TVE.TOXNET с WAF.AXXNET с BAMI.MIXNET с INSM
Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTU

Доходность на риск

XNET vs. FSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNET
Ранг доходности на риск XNET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNET: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNET: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNET: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNET c FSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNETFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.49

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.81

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

1.24

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNET vs. FSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNET на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNET и FSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNETFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XNET и FSI

Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки FSI в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и FSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNETFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.03%

-88.76%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.77%

-53.51%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-54.18%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.46%

-68.62%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.03%

-75.74%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.29%

-44.36%

-36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.74%

-49.45%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.82%

35.00%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XNET и FSI

Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Flexible Solutions International Inc. (FSI) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNETFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

10.43%

+10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

33.32%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.99%

65.57%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.29%

66.03%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.65%

65.30%

+22.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNET и FSI

Ни XNET, ни FSI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
XNET
Xunlei Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XNET и FSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Flexible Solutions International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
98.11M
10.56M
(XNET) Общая выручка
(FSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XNET and FSI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNET has higher volatility (21.22%) compared to FSI (10.43%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs FSI's -88.76%.

FSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNET и FSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор