Сравнение XNET с INSM
XNET (Xunlei Limited) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. XNET operates in Advertising Agencies (Communication Services), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, XNET returned 0.32%/yr vs 26.67%/yr for INSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNET и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNET показывает доходность -24.40%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -40.60%. За последние 10 лет акции XNET уступали акциям INSM по среднегодовой доходности: 0.32% против 26.67% соответственно.
XNET
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 39.37%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 0.32%
INSM
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -40.60%
- 6 месяцев
- -41.88%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 72.99%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам XNET и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNET Xunlei Limited | -24.40% | 256.28% | 22.84% | -10.99% | -9.45% | -30.45% | -41.02% | 44.12% | -77.91% | 298.70% |
INSM Insmed Incorporated | -40.60% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | -18.17% | 39.41% | 82.01% | -57.92% | 135.68% |
Correlation
The correlation between XNET and INSM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between XNET and INSM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XNET:
$67.50M
INSM:
$22.28B
XNET:
$69.01
INSM:
-$5.71
XNET:
0.14
INSM:
26.17
XNET:
0.06
INSM:
31.60
XNET:
$470.70M
INSM:
$819.56M
XNET:
$231.40M
INSM:
$668.55M
XNET:
$1.09B
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNET vs. INSM — Ранг доходности на риск
XNET
INSM
Сравнение XNET c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xunlei Limited (XNET) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNET | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.06 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNET и INSM
Максимальная просадка XNET за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNET и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNET | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -98.65% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.77% | -56.54% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -56.54% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -56.54% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.03% | -64.84% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -51.10% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -86.03% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.11% | 25.65% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNET и INSM
Xunlei Limited (XNET) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что XNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNET | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 17.20% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 42.87% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 52.16% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 72.84% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.75% | 78.42% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNET и INSM
Ни XNET, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XNET и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xunlei Limited и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XNET and INSM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNET has higher volatility (22.64%) compared to INSM (17.20%). In terms of maximum drawdown, XNET dropped -96.03% vs INSM's -98.65%.
XNET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNET и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор