PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с TMFC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 18.02%/yr vs 23.27%/yr for TMFC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.46%.

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.88%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
8.73%
С начала года
8.46%
1 год
20.15%
3 года*
23.27%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%13.61%25.44%16.11%8.67%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.46%19.55%35.17%47.04%1.55%

Correlation

The correlation between XNAV and TMFC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between XNAV and TMFC shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNAV и TMFC

Секторы
XNAV
TMFC

Технологии

41.5%
44.5%

Промышленность

10.6%
4.0%

Энергетика

10.5%
1.7%

Финансовые услуги

7.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.1%

Сырьевые материалы

6.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
16.6%

Здравоохранение

3.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
0.4%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

XNAV
41.5%
TMFC
44.5%

Промышленность

XNAV
10.6%
TMFC
4.0%

Энергетика

XNAV
10.5%
TMFC
1.7%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
TMFC
12.1%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
TMFC
11.1%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
TMFC
0.6%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
TMFC
16.6%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
TMFC
4.4%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
TMFC
3.8%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
TMFC
0.4%

Недвижимость

XNAV
0.7%
TMFC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

XNAV vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.41

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.97

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

5.64

+1.78

XNAV vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и TMFC

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-33.06%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.64%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-20.06%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-1.09%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.72%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.58%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и TMFC

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.34%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

11.51%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.38%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

20.52%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.94%

-2.59%

Сравнение комиссий XNAV и TMFC

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и TMFC

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and TMFC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to TMFC (4.34%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs TMFC's -33.06%.

On 3-year performance, TMFC leads with 23.27% vs 18.02% for XNAV. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 23.27% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.13% for TMFC.

They also come from different issuers: FundX and Motley Fool. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор