Сравнение XNAV с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
XNAV и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и SCHB
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
XNAV vs. SCHB — Ранг доходности на риск
XNAV
SCHB
Сравнение XNAV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.26 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.78 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и SCHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и SCHB
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и SCHB
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -35.27% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.22% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.51% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.15% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.60% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и SCHB
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.51% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.78% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 18.34% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.25% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.30% | +0.46% |