PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 17.45%/yr vs 16.84%/yr for QARP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

XNAV

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.49%
6 месяцев
5.50%
С начала года
10.46%
1 год
23.96%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и QARP

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		10.46%13.61%25.44%16.11%8.67%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%8.12%

Correlation

The correlation between XNAV and QARP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between XNAV and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и QARP

Секторы
XNAV
QARP

Технологии

41.5%
23.5%

Промышленность

10.6%
8.5%

Энергетика

10.5%
5.8%

Финансовые услуги

7.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Сырьевые материалы

6.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.3%

Здравоохранение

3.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Технологии

XNAV
41.5%
QARP
23.5%

Промышленность

XNAV
10.6%
QARP
8.5%

Энергетика

XNAV
10.5%
QARP
5.8%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
QARP
12.1%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
QARP
2.3%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
QARP
11.3%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
QARP
2.0%

Недвижимость

XNAV
0.7%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

XNAV vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.23

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.15

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.45

-7.55

XNAV vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и QARP

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-35.44%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.26%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-15.65%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-0.63%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.39%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.63%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и QARP

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

2.84%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

8.25%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

10.60%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.54%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

19.55%

-0.21%

Сравнение комиссий XNAV и QARP

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и QARP

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.53%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and QARP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.66%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, XNAV leads with 17.45% vs 16.84% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 17.45% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

QARP has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.53% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор