Сравнение XNAV с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
XNAV и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и OUSA
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
XNAV vs. OUSA — Ранг доходности на риск
XNAV
OUSA
Сравнение XNAV c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.79 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.64 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 2.59 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и OUSA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и OUSA
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и OUSA
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -33.12% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.80% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -6.57% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.54% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.42% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и OUSA
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.78% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 7.25% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 13.83% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13.31% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.14% | +3.62% |