Сравнение XNAV с OUSA
XNAV (FundX Aggressive ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 22.81%/yr vs 11.96%/yr for OUSA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.42%.
XNAV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам XNAV и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 18.25% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 8.67% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 0.42% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | 11.83% |
Correlation
The correlation between XNAV and OUSA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between XNAV and OUSA has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XNAV и OUSA
Секторы
XNAV
OUSA
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XNAV
OUSA
Промышленность
XNAV
OUSA
Энергетика
XNAV
OUSA
-
Финансовые услуги
XNAV
OUSA
Потребительский циклический сектор
XNAV
OUSA
Сырьевые материалы
XNAV
OUSA
-
Коммуникационные услуги
XNAV
OUSA
Здравоохранение
XNAV
OUSA
Потребительский защитный сектор
XNAV
OUSA
Коммунальные услуги
XNAV
OUSA
-
Недвижимость
XNAV
OUSA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. OUSA — Ранг доходности на риск
XNAV
OUSA
Сравнение XNAV c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAV | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.18 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 4.13 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAV и OUSA
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -33.12% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -8.36% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -13.14% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.19% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.52% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.39% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и OUSA
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 2.89% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.44% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 9.74% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.31% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.16% | +3.98% |
Сравнение комиссий XNAV и OUSA
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и OUSA
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности OUSA в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.43% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.49% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and OUSA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XNAV has higher volatility (9.19%) compared to OUSA (2.89%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs OUSA's -33.12%.
On 3-year performance, XNAV leads with 22.81% vs 11.96% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 22.81% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.49% for XNAV.
They also come from different issuers: FundX and O'Shares Investments. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.48% for OUSA.
XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор