PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с QQQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVM returned 9.63%/yr vs 14.74%/yr for QQQA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

QQQA

1 день
2.20%
1 месяц
23.31%
С начала года
65.37%
6 месяцев
67.98%
1 год
88.43%
3 года*
34.58%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%6.06%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.37%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between XMVM and QQQA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.56

The correlation between XMVM and QQQA shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и QQQA

Секторы
XMVM
QQQA

Финансовые услуги

41.8%

-

Потребительский циклический сектор

14.5%
4.2%

Коммунальные услуги

9.9%

-

Промышленность

8.6%

-

Энергетика

8.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

3.6%
65.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.7%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%
7.8%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
QQQA
4.2%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
QQQA

-

Промышленность

XMVM
8.6%
QQQA

-

Энергетика

XMVM
8.3%
QQQA
9.1%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
QQQA

-

Недвижимость

XMVM
4.3%
QQQA

-

Технологии

XMVM
3.6%
QQQA
65.2%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
QQQA
13.7%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
QQQA

-

Здравоохранение

XMVM
0.7%
QQQA
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

XMVM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.41

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.11

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

22.85

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.41

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XMVM и QQQA

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-38.44%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.54%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-30.84%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-38.44%

+14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.68%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.88%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и QQQA

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

10.17%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

22.18%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

26.05%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

25.83%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.77%

-2.97%

Сравнение комиссий XMVM и QQQA

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и QQQA

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and QQQA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.17%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.74% vs 9.63% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.74% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.06% for QQQA.

XMVM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор