PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с ISCMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMVM returned 18.96%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

XMVM

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
30.72%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.13%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		10.77%18.46%11.73%16.31%-7.93%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between XMVM and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

XMVM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.76

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.18

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.31

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.53

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

11.85

-1.46

XMVM vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и ISCMF

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-25.42%

-37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-5.69%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-7.62%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-5.26%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-13.35%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и ISCMF

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.29%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.11%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

15.45%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.84%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

14.29%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

14.29%

+8.52%

Сравнение комиссий XMVM и ISCMF

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и ISCMF

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to XMVM (3.29%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, XMVM leads with 18.96% vs 16.78% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMVM has performed better with a 18.96% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for ISCMF.

XMVM is categorized as Momentum, while ISCMF is Commodities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.19% for ISCMF.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор