PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с UOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while UOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMU.TO returned 8.18%/yr vs 11.39%/yr for UOCT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for UOCT.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как UOCT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UOCT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMU.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у UOCT с доходностью 6.67%.

XMU.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-0.90%
1 год
2.75%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.29%

UOCT

1 день
0.23%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.28%
1 год
16.22%
3 года*
13.00%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и UOCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.02%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%-1.71%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		6.67%5.59%18.35%16.04%2.49%4.87%6.17%5.44%-0.09%

Correlation

The correlation between XMU.TO and UOCT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.53

The correlation between XMU.TO and UOCT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMU.TO и UOCT

Секторы
XMU.TO
UOCT

Технологии

31.2%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.9%

Коммунальные услуги

7.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Промышленность

5.6%
8.1%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

XMU.TO
31.2%
UOCT
36.2%

Финансовые услуги

XMU.TO
13.7%
UOCT
11.9%

Здравоохранение

XMU.TO
12.6%
UOCT
8.4%

Потребительский защитный сектор

XMU.TO
9.9%
UOCT
4.9%

Коммунальные услуги

XMU.TO
7.4%
UOCT
2.3%

Коммуникационные услуги

XMU.TO
5.9%
UOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

XMU.TO
5.7%
UOCT
10.1%

Промышленность

XMU.TO
5.6%
UOCT
8.1%

Энергетика

XMU.TO
3.7%
UOCT
3.5%

Недвижимость

XMU.TO
2.2%
UOCT
1.9%

Сырьевые материалы

XMU.TO
2.1%
UOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPRUOCT с PJAN

Доходность на риск

XMU.TO vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOUOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.53

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.41

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.79

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

11.89

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UOCT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.53

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.59

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и UOCT

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки UOCT в -11.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и UOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-11.50%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-4.30%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-11.50%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-11.50%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.58%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.37%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и UOCT

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.83%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

4.79%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

6.45%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

7.20%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

7.77%

+6.20%

Сравнение комиссий XMU.TO и UOCT

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и UOCT

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как UOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.12%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and UOCT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.

XMU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while UOCT is Defined Outcome. XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UOCT tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.79% for UOCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и UOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор