PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UOCT с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UOCTPOCT
Дох-ть с нач. г.9.26%9.71%
Дох-ть за 1 год14.31%14.66%
Дох-ть за 3 года7.56%9.42%
Дох-ть за 5 лет7.53%9.88%
Коэф-т Шарпа3.693.52
Коэф-т Сортино5.845.33
Коэф-т Омега1.941.88
Коэф-т Кальмара8.407.69
Коэф-т Мартина47.7945.68
Индекс Язвы0.30%0.32%
Дневная вол-ть3.90%4.20%
Макс. просадка-13.68%-18.80%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UOCT и POCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и POCT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UOCT показывает доходность 9.26%, а POCT немного выше – 9.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
4.78%
UOCT
POCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UOCT и POCT

И UOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.


UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 47.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.79
POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 45.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0045.68

Сравнение коэффициента Шарпа UOCT и POCT

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.52
UOCT
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и POCT

Ни UOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и POCT

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UOCT
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) составляет 1.66%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.98%
UOCT
POCT