PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOCT с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с POCT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT).

UOCT и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOCT или POCT.

Корреляция

Корреляция между UOCT и POCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOCT:

0.65

POCT:

0.61

Коэф-т Сортино

UOCT:

0.99

POCT:

0.95

Коэф-т Омега

UOCT:

1.17

POCT:

1.17

Коэф-т Кальмара

UOCT:

0.60

POCT:

0.61

Коэф-т Мартина

UOCT:

2.44

POCT:

2.73

Индекс Язвы

UOCT:

2.28%

POCT:

2.27%

Дневная вол-ть

UOCT:

8.52%

POCT:

10.11%

Макс. просадка

UOCT:

-13.66%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

UOCT:

-0.74%

POCT:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 1.78%.

UOCT

С начала года

1.62%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

1.90%

1 год

5.52%

3 года

10.29%

5 лет

7.92%

10 лет

N/A

POCT

С начала года

1.78%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

2.10%

1 год

6.11%

3 года

12.54%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Сравнение комиссий UOCT и POCT

И UOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOCT и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг риск-скорректированной доходности UOCT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и POCT

Ни UOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и POCT

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) составляет 2.48%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...