PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOCT с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с POCT

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT).

UOCT и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOCT или POCT.

Корреляция

Корреляция между UOCT и POCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UOCT и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.84%
1.35%
UOCT
POCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOCT:

1.10

POCT:

1.12

Коэф-т Сортино

UOCT:

1.51

POCT:

1.55

Коэф-т Омега

UOCT:

1.23

POCT:

1.23

Коэф-т Кальмара

UOCT:

1.59

POCT:

1.88

Коэф-т Мартина

UOCT:

8.83

POCT:

9.69

Индекс Язвы

UOCT:

0.57%

POCT:

0.58%

Дневная вол-ть

UOCT:

4.55%

POCT:

5.02%

Макс. просадка

UOCT:

-13.68%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

UOCT:

-3.16%

POCT:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -0.73%.

UOCT

С начала года

-0.85%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.11%

5 лет

7.57%

10 лет

N/A

POCT

С начала года

-0.73%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.68%

5 лет

10.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOCT и POCT

И UOCT, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOCT и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг риск-скорректированной доходности UOCT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOCT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOCT c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.101.12
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.511.55
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.23
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.591.88
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.839.69
UOCT
POCT

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.10
1.12
UOCT
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и POCT

Ни UOCT, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и POCT

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.16%
-2.99%
UOCT
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и POCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) имеют волатильность 2.22% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.22%
2.21%
UOCT
POCT