PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UOCT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UOCTVOO
Дох-ть с нач. г.9.26%26.59%
Дох-ть за 1 год14.31%38.23%
Дох-ть за 3 года7.56%9.99%
Дох-ть за 5 лет7.53%15.91%
Коэф-т Шарпа3.693.11
Коэф-т Сортино5.844.14
Коэф-т Омега1.941.58
Коэф-т Кальмара8.404.54
Коэф-т Мартина47.7920.72
Индекс Язвы0.30%1.85%
Дневная вол-ть3.90%12.33%
Макс. просадка-13.68%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UOCT и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и VOO

С начала года, UOCT показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
15.13%
UOCT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UOCT и VOO

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UOCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 47.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.79
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа UOCT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.11
UOCT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и VOO

UOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и VOO

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UOCT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и VOO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.95%
UOCT
VOO