Сравнение UOCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UOCT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOCT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | -1.41% | 10.67% | 8.98% | 18.66% | -4.33% | 5.83% | 8.00% | 10.89% | -6.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
UOCT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOCT и VOO
UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UOCT vs. VOO — Ранг доходности на риск
UOCT
VOO
Сравнение UOCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOCT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.55 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 7.31 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.71 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UOCT и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и VOO
UOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UOCT и VOO
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -33.99% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -11.98% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -24.52% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -5.55% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.72% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.55% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.34% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 9.47% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 18.11% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 16.82% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 17.99% | -10.28% |