Сравнение UOCT с PSCW
UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) are both Defined Outcome funds. UOCT is passively managed, while PSCW is actively managed. Over the past 5 years, UOCT returned 8.34%/yr vs 7.13%/yr for PSCW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UOCT charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PSCW.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и PSCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOCT показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 8.04%.
UOCT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UOCT и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 5.93% | 10.67% | 8.98% | 18.66% | -4.33% | 4.53% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 8.04% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.09% |
Correlation
The correlation between UOCT and PSCW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between UOCT and PSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOCT vs. PSCW — Ранг доходности на риск
UOCT
PSCW
Сравнение UOCT c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOCT | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.76 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 8.71 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 40.48 | -27.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOCT и PSCW
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOCT | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -11.89% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -1.50% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -11.89% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -11.89% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.12% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.14% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.32% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и PSCW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 1.16%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOCT | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.41% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.98% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.78% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.67% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 7.55% | +0.07% |
Сравнение комиссий UOCT и PSCW
UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и PSCW
Ни UOCT, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
UOCT and PSCW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCW has higher volatility (1.41%) compared to UOCT (1.16%). In terms of maximum drawdown, UOCT dropped -13.68% vs PSCW's -11.89%.
On 5-year performance, UOCT leads with 8.34% vs 7.13% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UOCT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UOCT has performed better with a 8.34% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.
UOCT and PSCW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for UOCT and 0.61% for PSCW.
PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOCT и PSCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор