Сравнение UOCT с GLDI
UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - UOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UOCT returned 8.11%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UOCT charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOCT показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.
UOCT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 12.78%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам UOCT и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 4.63% | 10.67% | 8.98% | 18.66% | -4.33% | 5.83% | 8.00% | 10.89% | -6.38% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | -3.42% | 23.50% | 14.40% | 7.49% |
Correlation
The correlation between UOCT and GLDI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.09 |
Over the past year, UOCT and GLDI have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOCT vs. GLDI — Ранг доходности на риск
UOCT
GLDI
Сравнение UOCT c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOCT | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.83 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 2.73 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOCT и GLDI
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOCT | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -32.26% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -14.14% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | -14.14% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -14.14% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -13.28% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -13.99% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.30% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и GLDI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 1.68%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOCT | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.18% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 14.58% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 15.99% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.58% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.52% | -3.87% |
Сравнение комиссий UOCT и GLDI
UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и GLDI
UOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOCT and GLDI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (7.18%) compared to UOCT (1.68%). In terms of maximum drawdown, UOCT dropped -13.68% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, GLDI leads with 10.96% vs 8.11% for UOCT. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UOCT has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.96% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.
GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for UOCT.
UOCT is categorized as Defined Outcome, while GLDI is Gold. UOCT tracks S&P 500 Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for UOCT and 0.65% for GLDI.
UOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOCT и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор