PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

UOCT и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%18.54%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с PJAN
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий UOCT и KAPR

И UOCT, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UOCT vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.11

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

12.93

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.52

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между UOCT и KAPR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и KAPR

Ни UOCT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и KAPR

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-16.91%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.39%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-16.91%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.02%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и KAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.93%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

10.19%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

11.77%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

11.71%

-4.00%