PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с PSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOCT с PSFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) are both exchange-traded funds - UOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. UOCT is passively managed, while PSFD is actively managed. Over the past 5 years, UOCT returned 8.25%/yr vs 11.78%/yr for PSFD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UOCT charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PSFD.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 6.48%.

UOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.21%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOCT и PSFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		5.08%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%0.66%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%

Correlation

The correlation between UOCT and PSFD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between UOCT and PSFD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UOCT и PSFD

Секторы
UOCT
PSFD

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UOCT
36.2%
PSFD
36.2%

Финансовые услуги

UOCT
11.9%
PSFD
11.9%

Коммуникационные услуги

UOCT
10.9%
PSFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

UOCT
10.1%
PSFD
10.1%

Здравоохранение

UOCT
8.4%
PSFD
8.4%

Промышленность

UOCT
8.1%
PSFD
8.1%

Потребительский защитный сектор

UOCT
4.9%
PSFD
4.9%

Энергетика

UOCT
3.5%
PSFD
3.5%

Коммунальные услуги

UOCT
2.3%
PSFD
2.3%

Недвижимость

UOCT
1.9%
PSFD
1.9%

Сырьевые материалы

UOCT
1.8%
PSFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPRUOCT с PJAN
Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZPSFD с CALF

Доходность на риск

UOCT vs. PSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTPSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.61

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.85

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.01

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

15.39

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. PSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTPSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.24

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSFD

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOCTPSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-14.94%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-5.88%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.21%

-12.26%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-14.94%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.01%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.15%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSFD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 0.81%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOCTPSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.62%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

6.80%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.48%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

10.43%

-2.78%

Сравнение комиссий UOCT и PSFD

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSFD

Ни UOCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Часто задаваемые вопросы

UOCT and PSFD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.08%) compared to UOCT (0.81%). In terms of maximum drawdown, UOCT dropped -13.68% vs PSFD's -14.94%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 8.25% for UOCT. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UOCT has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.

UOCT and PSFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UOCT is categorized as Defined Outcome, while PSFD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.79% for UOCT and 0.75% for PSFD.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOCT и PSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор