PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UOCT с PSFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
6.32%
UOCT
PSFD

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 13.81%.


UOCT

С начала года

8.68%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.50%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PSFD

С начала года

13.81%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

6.32%

1 год

18.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


UOCTPSFD
Коэф-т Шарпа3.213.23
Коэф-т Сортино4.804.48
Коэф-т Омега1.771.68
Коэф-т Кальмара6.974.76
Коэф-т Мартина38.7326.21
Индекс Язвы0.31%0.72%
Дневная вол-ть3.73%5.83%
Макс. просадка-13.68%-14.94%
Текущая просадка-0.68%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UOCT и PSFD

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.


UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UOCT и PSFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UOCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.213.23
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.804.48
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.771.68
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.974.76
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 38.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.7326.21
UOCT
PSFD

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.23
UOCT
PSFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSFD

Ни UOCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSFD

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
0
UOCT
PSFD

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSFD

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
0.84%
UOCT
PSFD