PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UOCT с PSFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UOCTPSFD
Дох-ть с нач. г.9.26%13.62%
Дох-ть за 1 год14.31%21.80%
Дох-ть за 3 года7.56%11.09%
Коэф-т Шарпа3.693.48
Коэф-т Сортино5.845.05
Коэф-т Омега1.941.76
Коэф-т Кальмара8.405.49
Коэф-т Мартина47.7930.17
Индекс Язвы0.30%0.72%
Дневная вол-ть3.90%6.23%
Макс. просадка-13.68%-14.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между UOCT и PSFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSFD

С начала года, UOCT показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 13.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
7.10%
UOCT
PSFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UOCT и PSFD

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.


UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UOCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UOCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 47.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.79
PSFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 30.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.17

Сравнение коэффициента Шарпа UOCT и PSFD

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.48
UOCT
PSFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSFD

Ни UOCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSFD

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
UOCT
PSFD

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSFD

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
0.82%
UOCT
PSFD