PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с PSFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с PSFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD).

UOCT и PSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и PSFD

2026 (YTD)202520242023202220212020
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%0.66%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у PSFD с доходностью -1.93%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPRUOCT с PJAN
Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCRPSFD с CALF

Сравнение комиссий UOCT и PSFD

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

UOCT vs. PSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTPSFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.46

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

7.68

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. PSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTPSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.11

-0.26

Корреляция

Корреляция между UOCT и PSFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSFD

Ни UOCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSFD

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSFD.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTPSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-14.94%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.86%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-14.94%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.57%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.07%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSFD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTPSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.88%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.52%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

12.13%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

10.51%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.54%

-2.83%