PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOCT с PSFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с PSFD

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD).

UOCT и PSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOCT или PSFD.

Корреляция

Корреляция между UOCT и PSFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
31.94%
61.16%
UOCT
PSFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOCT:

1.46

PSFD:

1.81

Коэф-т Сортино

UOCT:

2.03

PSFD:

2.43

Коэф-т Омега

UOCT:

1.32

PSFD:

1.37

Коэф-т Кальмара

UOCT:

2.87

PSFD:

2.68

Коэф-т Мартина

UOCT:

13.14

PSFD:

13.62

Индекс Язвы

UOCT:

0.48%

PSFD:

0.78%

Дневная вол-ть

UOCT:

4.35%

PSFD:

5.89%

Макс. просадка

UOCT:

-13.68%

PSFD:

-14.94%

Текущая просадка

UOCT:

-2.21%

PSFD:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью 0.16%.

UOCT

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

1.85%

1 год

5.97%

5 лет

7.25%

10 лет

N/A

PSFD

С начала года

0.16%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

3.28%

1 год

10.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOCT и PSFD

UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFD в 0.75%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOCT и PSFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг риск-скорректированной доходности UOCT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOCT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг риск-скорректированной доходности PSFD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOCT c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UOCT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.461.81
Коэффициент Сортино UOCT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.032.43
Коэффициент Омега UOCT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.37
Коэффициент Кальмара UOCT, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.872.68
Коэффициент Мартина UOCT, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1413.62
UOCT
PSFD

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.46
1.81
UOCT
PSFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PSFD

Ни UOCT, ни PSFD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PSFD

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PSFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.21%
-2.46%
UOCT
PSFD

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PSFD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) составляет 1.84%, в то время как у Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.84%
2.37%
UOCT
PSFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab