PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTR с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTR с FAIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTR (Xometry, Inc.) is a stock, while FAIRX (Fairholme Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Fairholme. Over the past 3 years, XMTR returned 62.85%/yr vs 13.20%/yr for FAIRX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMTR и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xometry, Inc. (XMTR) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTR показывает доходность 39.06%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.44%.

XMTR

1 день
0.55%
1 месяц
49.17%
С начала года
39.06%
6 месяцев
41.63%
1 год
143.81%
3 года*
62.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTR и FAIRX

2026 (YTD)20252024202320222021
XMTR
Xometry, Inc.		39.06%39.40%18.80%11.42%-37.11%-41.35%
FAIRX
Fairholme Fund		7.44%29.49%-17.44%46.72%-20.49%12.79%

Correlation

The correlation between XMTR and FAIRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.31

The correlation between XMTR and FAIRX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xometry, Inc.

Fairholme Fund

Часто сравнивают с XMTR:
XMTR с ARESXMTR с PGRXMTR с ODFLXMTR с FLNCXMTR с AIXMTR с ADSKXMTR с BCSF
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD

Доходность на риск

XMTR vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTR
Ранг доходности на риск XMTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTR c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xometry, Inc. (XMTR) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTRFAIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.22

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.65

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

7.67

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTR vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTR и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTRFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XMTR и FAIRX

Максимальная просадка XMTR за все время составила -87.09%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTR и FAIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTRFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.09%

-51.28%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.93%

-13.96%

-35.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-27.95%

-42.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-9.55%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-11.59%

-46.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.73%

4.81%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTR и FAIRX

Xometry, Inc. (XMTR) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Fairholme Fund (FAIRX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XMTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTRFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.13%

4.48%

+32.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.25%

17.72%

+48.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.28%

25.06%

+68.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.62%

26.34%

+56.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.62%

24.06%

+58.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTR и FAIRX

XMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
XMTR
Xometry, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMTR and FAIRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMTR has higher volatility (37.13%) compared to FAIRX (4.48%). In terms of maximum drawdown, XMTR dropped -87.09% vs FAIRX's -51.28%.

XMTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTR и FAIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор