PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XMTM.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XIU.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.12

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.74

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.88

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.02

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.12

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XIU.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-52.31%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.79%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-16.36%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-3.36%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.69%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.22%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XIU.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.11%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.79%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

14.50%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

12.71%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

14.99%

+4.91%