Сравнение XMPT с MLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Long Muni ETF (MLN).
XMPT и MLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и MLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и MLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции MLN по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.60% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и MLN
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии MLN в 0.24%.
Доходность на риск
XMPT vs. MLN — Ранг доходности на риск
XMPT
MLN
Сравнение XMPT c MLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | MLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.11 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и MLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и MLN
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности MLN в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и MLN
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и MLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -28.36% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -5.88% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -24.46% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -24.46% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -7.78% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -5.71% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и MLN
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с VanEck Long Muni ETF (MLN) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.92% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.86% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 6.84% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.28% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 8.88% | +1.45% |