Сравнение XMPT с ITM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM).
XMPT и ITM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. ITM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Intermediate Continuous. Фонд был запущен 4 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и ITM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и ITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | -0.78% | 5.34% | 0.73% | 5.69% | -9.33% | 0.21% | 5.87% | 8.46% | 0.96% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции ITM по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.95% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
ITM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и ITM
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.
Доходность на риск
XMPT vs. ITM — Ранг доходности на риск
XMPT
ITM
Сравнение XMPT c ITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | ITM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 5.30 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и ITM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и ITM
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ITM в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.95% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и ITM
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и ITM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -24.75% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.43% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -15.11% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -24.75% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -2.69% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -2.99% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.02% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и ITM
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | ITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.01% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 4.21% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 4.28% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 7.09% | +3.24% |