Сравнение XMPT с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
XMPT и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMPT имеют среднегодовую доходность 2.13%, а акции HYD немного отстают с 2.06%.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и HYD
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
XMPT vs. HYD — Ранг доходности на риск
XMPT
HYD
Сравнение XMPT c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 1.76 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и HYD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и HYD
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и HYD
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, примерно равная максимальной просадке HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -35.61% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -4.42% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -20.72% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -35.61% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -4.40% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.34% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.83% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и HYD
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.22% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.83% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 5.90% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 6.44% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.60% | -2.27% |