Сравнение XMPT с HYD
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and HYD (VanEck High Yield Muni ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while HYD is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMPT returned 2.04%/yr vs 1.83%/yr for HYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.35%/yr for HYD.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.83% соответственно.
XMPT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 2.04%
HYD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам XMPT и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 4.58% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 2.09% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Correlation
The correlation between XMPT and HYD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between XMPT and HYD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. HYD — Ранг доходности на риск
XMPT
HYD
Сравнение XMPT c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck High Yield Muni ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMPT | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.63 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.29 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMPT и HYD
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, примерно равная максимальной просадке HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -35.61% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.21% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -7.23% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -20.72% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -35.61% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.07% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.31% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.69% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и HYD
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с VanEck High Yield Muni ETF (HYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.07% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.14% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 3.95% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 6.47% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 12.61% | -2.29% |
Сравнение комиссий XMPT и HYD
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и HYD
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности HYD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.33% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.24% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and HYD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (1.74%) compared to HYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs HYD's -35.61%.
On 10-year performance, XMPT leads with 2.04% vs 1.83% for HYD. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMPT has performed better with a 2.04% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 4.33% for HYD.
XMPT is categorized as High Yield Muni, while HYD is Municipal Bonds. XMPT tracks S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.35% for HYD.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор