PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с HYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMPT с HYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while HYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMPT returned 2.01%/yr vs 2.03%/yr for HYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.35%/yr for HYD.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMPT имеют среднегодовую доходность 2.01%, а акции HYD немного впереди с 2.03%.

XMPT

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.92%
3 года*
7.19%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
2.01%

HYD

1 день
0.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMPT и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.48%8.01%7.01%2.55%-24.02%7.94%7.70%20.36%-5.85%8.28%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		2.27%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Correlation

The correlation between XMPT and HYD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г.

0.40

The correlation between XMPT and HYD shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOO
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с MUBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с HIMU

Доходность на риск

XMPT vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.02

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.96

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.53

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

8.70

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XMPT и HYD

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, примерно равная максимальной просадке HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и HYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMPTHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-35.61%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.21%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-7.23%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

-20.72%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

-35.61%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.90%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.32%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.93%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и HYD

VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMPTHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.98%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

4.02%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

6.45%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.60%

-2.24%

Сравнение комиссий XMPT и HYD

XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и HYD

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.25%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.33%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

XMPT and HYD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.31%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs HYD's -35.61%.

On 10-year performance, HYD leads with 2.03% vs 2.01% for XMPT. On fees, HYD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYD has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYD has performed better with a 2.03% return vs 2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.

XMPT has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.25% for HYD.

XMPT is categorized as High Yield Muni, while HYD is Municipal Bonds. XMPT tracks S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while HYD tracks Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.35% for HYD.

HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMPT и HYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор