Сравнение XMPT с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
XMPT и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 6.66% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и HODL
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
XMPT vs. HODL — Ранг доходности на риск
XMPT
HODL
Сравнение XMPT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.44 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.37 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.35 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.75 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.44 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и HODL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и HODL
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и HODL
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -49.25% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -49.25% | +42.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -45.67% | +34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -14.14% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 23.20% | -20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и HODL
Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 12.99% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 36.72% | -31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 45.07% | -36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 50.90% | -41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 50.90% | -40.57% |