PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с DXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции DXJ по среднегодовой доходности: 19.95% против 18.72% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between XMMO and DXJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between XMMO and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMO и DXJ

Секторы
XMMO
DXJ

Промышленность

40.8%
27.4%

Технологии

19.1%
12.9%

Сырьевые материалы

7.0%
8.5%

Энергетика

6.8%
1.7%

Здравоохранение

6.3%
6.8%

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
15.6%

Финансовые услуги

2.3%
18.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.7%

Промышленность

XMMO
40.8%
DXJ
27.4%

Технологии

XMMO
19.1%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

XMMO
7.0%
DXJ
8.5%

Энергетика

XMMO
6.8%
DXJ
1.7%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
DXJ
6.8%

Недвижимость

XMMO
5.7%
DXJ

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.7%
DXJ
0.1%

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
DXJ
15.6%

Финансовые услуги

XMMO
2.3%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

XMMO
1.4%
DXJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
DXJ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

XMMO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.02

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.04

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.88

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

18.93

-1.39

XMMO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и DXJ

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-49.63%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.98%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-22.19%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-22.19%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-39.14%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-14.32%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.83%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и DXJ

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.64%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

13.56%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

17.73%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

19.02%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.17%

+2.18%

Сравнение комиссий XMMO и DXJ

XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и DXJ

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and DXJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 18.72% for DXJ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while DXJ is Japan Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор