PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLV с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

XMLV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.80% против 12.29% соответственно.

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с USMVXMLV с FTBFXXMLV с IWM
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий XMLV и VIG

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

XMLV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.87

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.33

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.20

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.31

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между XMLV и VIG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и VIG

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и VIG

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-46.81%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.83%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-20.39%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-31.72%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.55%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.45%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и VIG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.82%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.28%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.26%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.04%

+0.93%