PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMLV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMLV returned 8.18%/yr vs 12.96%/yr for VIG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции XMLV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.96% соответственно.

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		12.59%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between XMLV and VIG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between XMLV and VIG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMLV и VIG

Секторы
XMLV
VIG

Недвижимость

33.7%

-

Финансовые услуги

24.2%
19.9%

Коммунальные услуги

18.5%
2.9%

Промышленность

9.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.3%

Здравоохранение

2.1%
16.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.5%

Технологии

1.0%
29.0%

Недвижимость

XMLV
33.7%
VIG

-

Финансовые услуги

XMLV
24.2%
VIG
19.9%

Коммунальные услуги

XMLV
18.5%
VIG
2.9%

Промышленность

XMLV
9.8%
VIG
11.3%

Потребительский циклический сектор

XMLV
4.4%
VIG
4.4%

Энергетика

XMLV
3.7%
VIG
3.2%

Потребительский защитный сектор

XMLV
2.5%
VIG
9.3%

Здравоохранение

XMLV
2.1%
VIG
16.6%

Сырьевые материалы

XMLV
1.1%
VIG
3.3%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
VIG
0.5%

Технологии

XMLV
1.0%
VIG
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

XMLV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMLVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.84

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.33

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.41

-2.04

XMLV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMLV и VIG

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-46.81%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.91%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-14.95%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-20.39%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-31.72%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.49%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и VIG

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.06%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.60%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

9.98%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.21%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.01%

+0.95%

Сравнение комиссий XMLV и VIG

XMLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и VIG

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and VIG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (4.04%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 12.96% vs 8.18% for XMLV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 12.96% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XMLV.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.50% for VIG.

XMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VIG is Dividend. XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор