PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с EJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.68%/yr vs 2.84%/yr for EJAN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 6.13%.

XMLV

1 день
0.78%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.34%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.16%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.68%

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		3.34%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-7.61%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Correlation

The correlation between XMLV and EJAN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.44

The correlation between XMLV and EJAN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и EJAN

Секторы
XMLV
EJAN

Недвижимость

30.8%
1.1%

Финансовые услуги

21.6%
19.4%

Коммунальные услуги

20.0%
2.1%

Промышленность

9.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.0%

Энергетика

3.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.6%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.9%

Технологии

1.0%
37.0%

Недвижимость

XMLV
30.8%
EJAN
1.1%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
EJAN
19.4%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
EJAN
2.1%

Промышленность

XMLV
9.7%
EJAN
7.5%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
EJAN
3.0%

Энергетика

XMLV
3.9%
EJAN
4.0%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
EJAN
9.6%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
EJAN
2.9%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
EJAN
6.5%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
EJAN
6.9%

Технологии

XMLV
1.0%
EJAN
37.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD

Доходность на риск

XMLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.84

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.67

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.18

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

10.19

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.84

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XMLV и EJAN

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-22.23%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.63%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-11.75%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-22.00%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.70%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.78%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.42%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и EJAN

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.09%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.30%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

7.93%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

11.11%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.68%

+4.29%

Сравнение комиссий XMLV и EJAN

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и EJAN

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.89%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and EJAN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.14%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, XMLV leads with 5.68% vs 2.84% for EJAN. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMLV has performed better with a 5.68% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

XMLV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for EJAN.

XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор