Сравнение XMLV с EJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).
XMLV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и EJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и EJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -7.61% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.86% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | -8.01% | -1.53% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
EJAN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и EJAN
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.
Доходность на риск
XMLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск
XMLV
EJAN
Сравнение XMLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | EJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.27 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.88 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.69 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 8.03 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.27 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и EJAN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и EJAN
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и EJAN
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и EJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -22.23% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -7.42% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -22.00% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.84% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -5.92% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.58% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и EJAN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.22% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.46% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 9.85% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 11.05% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.78% | +4.19% |