PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с HUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV).

EJAN и HUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EJAN и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и HUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		-0.31%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью -0.31%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

HUSV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVDEJAN с XSHD
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPYHUSV с SCHD

Сравнение комиссий EJAN и HUSV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HUSV в 0.70%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Доходность на риск

EJAN vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANHUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.23

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.23

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.32

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

-1.07

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANHUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.23

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между EJAN и HUSV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и HUSV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.39%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и HUSV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и HUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-35.72%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-9.32%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-17.00%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.06%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.61%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.79%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и HUSV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.04%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.62%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.49%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.04%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.57%

-1.79%