PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с HUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с HUSV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EJAN is passively managed, while HUSV is actively managed. Over the past 5 years, EJAN returned 2.73%/yr vs 5.76%/yr for HUSV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EJAN charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for HUSV.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и HUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у HUSV с доходностью 1.49%.

EJAN

1 день
0.26%
1 месяц
0.14%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.86%
1 год
11.71%
3 года*
8.18%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и HUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		5.59%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.49%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%

Correlation

The correlation between EJAN and HUSV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EJAN and HUSV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EJAN и HUSV

Секторы
EJAN
HUSV

Технологии

42.0%
25.2%

Финансовые услуги

18.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.5%

Промышленность

6.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

6.0%
3.0%

Энергетика

3.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.2%

Здравоохранение

2.6%
7.2%

Коммунальные услуги

1.9%
11.8%

Недвижимость

1.0%
9.8%

Технологии

EJAN
42.0%
HUSV
25.2%

Финансовые услуги

EJAN
18.1%
HUSV
14.9%

Потребительский циклический сектор

EJAN
8.9%
HUSV
7.5%

Промышленность

EJAN
6.9%
HUSV
10.8%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.3%
HUSV
1.4%

Сырьевые материалы

EJAN
6.0%
HUSV
3.0%

Энергетика

EJAN
3.6%
HUSV
2.3%

Потребительский защитный сектор

EJAN
2.7%
HUSV
6.2%

Здравоохранение

EJAN
2.6%
HUSV
7.2%

Коммунальные услуги

EJAN
1.9%
HUSV
11.8%

Недвижимость

EJAN
1.0%
HUSV
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с LGLVEJAN с QLVDEJAN с KONG
Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с VTIHUSV с BDGSHUSV с JPSTHUSV с SPLVHUSV с SCHD

Доходность на риск

EJAN vs. HUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c HUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EJANHUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.08

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.04

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.11

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

-0.25

+8.34

EJAN vs. HUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа HUSV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и HUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EJAN и HUSV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки HUSV в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и HUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANHUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-35.72%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.78%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-9.35%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-17.00%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.35%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.61%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.91%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и HUSV

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANHUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.07%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.66%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

9.26%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

12.04%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

14.47%

-1.78%

Сравнение комиссий EJAN и HUSV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HUSV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и HUSV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and HUSV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (3.34%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs HUSV's -35.72%.

On 5-year performance, HUSV leads with 5.76% vs 2.73% for EJAN. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HUSV has performed better with a 5.76% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

HUSV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for EJAN and 0.70% for HUSV.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и HUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор