- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 1 янв. 2020 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Defined Outcome, Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $145M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $230.41K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции EJAN — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EJAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,195.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) показал доход в 7.22% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев.
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EJAN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 1.59% | -3.91% | 5.08% | 0.84% | 0.13% | -0.37% | 1.01% | 7.22% | ||||
| 2025 | 1.02% | 0.57% | 1.10% | 0.17% | 2.25% | 3.45% | 0.70% | 1.45% | 1.46% | 0.46% | 0.57% | 0.72% | 14.78% |
| 2024 | -3.10% | 2.41% | 1.72% | 0.21% | 1.11% | 1.74% | 0.76% | 0.74% | 3.50% | -1.57% | -2.67% | -1.95% | 2.69% |
| 2023 | 6.29% | -5.05% | 2.66% | -0.80% | -1.59% | 3.12% | 4.55% | -5.48% | -2.36% | -1.83% | 3.42% | 3.13% | 5.37% |
| 2022 | -0.37% | -1.80% | -1.80% | -2.92% | 0.91% | -2.74% | 0.54% | 0.01% | -8.44% | -1.52% | 12.71% | -1.66% | -8.01% |
| 2021 | -0.63% | 0.60% | 0.90% | 0.96% | 1.02% | 0.47% | -2.90% | 1.03% | -1.78% | 0.24% | -1.40% | 0.03% | -1.53% |
Метрики бенчмарка
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January has an annualized alpha of -1.69%, beta of 0.45, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This ETF participated in 55.13% of S&P 500 Index downside but only 36.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.69%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 36.49%
- Участие в снижении
- 55.13%
Комиссия
Комиссия EJAN составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EJAN имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.58 | -2.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January показал максимальную просадку в 22.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.23%март 2020 г. | 2mo 4d | 5mo 10d | 7mo 14dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.00%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 2moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.75%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 17d | 8mo 19dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.63%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.34%март 2021 г. | 19d | 2mo 21d | 3mo 10dфевр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| EJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -56.78% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.10% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.75% | -18.90% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.43% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -10.69% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.14% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EJAN
Добавьте Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EJAN