PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с KONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с KONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Formidable Fortress ETF (KONG).

EJAN и KONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EJAN и KONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Formidable Fortress ETF (KONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и KONG

2026 (YTD)20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-3.84%
KONG
Formidable Fortress ETF		-3.30%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у KONG с доходностью -3.30%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

KONG

1 день
0.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.97%
1 год
4.37%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Formidable Fortress ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с FLLVKONG с LGLVKONG с LVHDKONG с ONEVKONG с QLV

Сравнение комиссий EJAN и KONG

И EJAN, и KONG имеют комиссию равную 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
KONG
Formidable Fortress ETF

Доходность на риск

EJAN vs. KONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c KONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Formidable Fortress ETF (KONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANKONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.30

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.55

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.50

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

2.02

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. KONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KONG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и KONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANKONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.30

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между EJAN и KONG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и KONG

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.38%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и KONG

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки KONG в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и KONG.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANKONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-19.98%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-9.10%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.81%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.95%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.26%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и KONG

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Formidable Fortress ETF (KONG) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANKONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.49%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.27%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

14.42%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

14.71%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

14.71%

-1.93%