PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с KONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAN с KONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) and KONG (Formidable Fortress ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. EJAN is passively managed, while KONG is actively managed. Over the past 3 years, EJAN returned 8.40%/yr vs 9.63%/yr for KONG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и KONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Formidable Fortress ETF (KONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у KONG с доходностью 3.01%.

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAN и KONG

2026 (YTD)20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-3.84%
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%

Correlation

The correlation between EJAN and KONG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EJAN и KONG

Секторы
EJAN
KONG

Технологии

37.0%
33.1%

Финансовые услуги

19.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
2.9%

Промышленность

7.5%
15.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.7%

Сырьевые материалы

6.5%
3.6%

Энергетика

4.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Здравоохранение

2.9%
13.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
6.1%

Технологии

EJAN
37.0%
KONG
33.1%

Финансовые услуги

EJAN
19.4%
KONG
9.3%

Потребительский циклический сектор

EJAN
9.6%
KONG
2.9%

Промышленность

EJAN
7.5%
KONG
15.7%

Коммуникационные услуги

EJAN
6.9%
KONG
7.7%

Сырьевые материалы

EJAN
6.5%
KONG
3.6%

Энергетика

EJAN
4.0%
KONG
5.0%

Потребительский защитный сектор

EJAN
3.0%
KONG
3.4%

Здравоохранение

EJAN
2.9%
KONG
13.3%

Коммунальные услуги

EJAN
2.1%
KONG

-

Недвижимость

EJAN
1.1%
KONG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Formidable Fortress ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD
Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с IDLVKONG с QLVDKONG с LVHD

Доходность на риск

EJAN vs. KONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c KONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Formidable Fortress ETF (KONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANKONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.71

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.06

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.90

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

3.61

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. KONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа KONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и KONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANKONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.71

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EJAN и KONG

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки KONG в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и KONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJANKONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-19.98%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.54%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-15.48%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.54%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.81%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и KONG

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 2.09%, в то время как у Formidable Fortress ETF (KONG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJANKONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.25%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.53%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

10.84%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

14.59%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

14.59%

-1.91%

Сравнение комиссий EJAN и KONG

И EJAN, и KONG имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и KONG

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EJAN and KONG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.25%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, EJAN dropped -22.23% vs KONG's -19.98%.

On 3-year performance, KONG leads with 9.63% vs 8.40% for EJAN. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KONG has performed better with a 9.63% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EJAN and KONG have the same expense ratio: 0.89% per year.

KONG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Innovator and Formidable Asset Management.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAN и KONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор