Сравнение XMHQ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
XMHQ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.53% против 11.21% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и RSP
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. RSP — Ранг доходности на риск
XMHQ
RSP
Сравнение XMHQ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.64 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и RSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и RSP
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и RSP
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -59.92% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.54% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -21.38% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -39.04% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.66% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.69% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.80% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и RSP
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.40% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.84% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 17.16% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.20% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.36% | +2.33% |