PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с VXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.14%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XME и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 19.14% против 10.23% соответственно.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between XME and VXUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.65

The correlation between XME and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и VXUS

Секторы
XME
VXUS

Сырьевые материалы

74.9%
7.6%

Энергетика

23.8%
5.2%

Технологии

2.2%
18.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Промышленность

0.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

XME
74.9%
VXUS
7.6%

Энергетика

XME
23.8%
VXUS
5.2%

Технологии

XME
2.2%
VXUS
18.1%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
VXUS
5.0%

Промышленность

XME
0.4%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

XME

-

VXUS
8.4%

Финансовые услуги

XME

-

VXUS
22.3%

Здравоохранение

XME

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

XME

-

VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

XME

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XME vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.86

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

11.00

-1.55

XME vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и VXUS

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-35.97%

-49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-11.27%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-13.58%

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-29.44%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-35.97%

-25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

0.00%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-8.20%

-35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.93%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VXUS

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

6.87%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

14.09%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

16.11%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

16.23%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

17.21%

+15.72%

Сравнение комиссий XME и VXUS

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VXUS

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VXUS в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and VXUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while VXUS is Global Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.05% for VXUS.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор